На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.
Автор: ФТК, ООО Михеев Михаил Евгеньевич (mikheev@ftk-broker.ru).
Дата: 02.12.13 08:33. Просмотров: 1425.
Приветствую вас, коллеги!
Мы - брокерская компания на бирже СПбМТСБ и маркет-мейкеры на рынке срочных контрактов (фьючерсы на нефтепродукты).
Я хочу задать один вопрос вам.
Кто знает ситуацию сейчас на срочной секции СПбМТСБ, тот, я уверен, поймет его суть. С одной стороны - на бирже сейчас есть инструменты, которые можно использовать для страховки от ценовых рисков, с другой стороны - ликвидность, мягко скажем, недостаточная даже для небольших сделок. У нашей компании совместно с биржей есть возможность серьезно изменить эту ситуацию.
Учитывая, что ни один инструмент срочного рынка, торгуемый на зарубежных биржах не подходит для хеджирования сделок с нефтепродуктами на нашем внутреннем рынке, вопрос следующий:
Насколько интересно было бы присутствующим здесь уважаемым продавцам и покупателям нефтепродуктов использовать фьючерсные контракты, торгуемые на бирже СПбМТСБ, для хеджирования ценовых рисков при условии (вот сейчас самое главное!) гарантированного удовлетворения любых необходимых объемов контрактов на покупку или продажу в любой момент времени по рыночной цене?
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Новотэк-Трейдинг, ООО, Западаев Иван (написать письмо). Дата: 02.12.13 09:07 Тема действительно интересная, кроме тоге биржа периодически подогревает это направление бесплатными тренингами.
Re: Вопрос о фьючерсах на нефтепродукты.
Алгоритм. Топливный интегратор, ЗАО, Костюков В.Л. (написать письмо). Дата: 02.12.13 17:05 Страхование (в биржевых терминах хеджирование) не в традициях российского бизнеса, более того это не входит в российскую ментальность. "На всё воля Божья", судьба наша и дел наших предопределена свыше, а мы лишь только читаем книгу судьбы. Вот, полагаю, чем можно объяснить вялость срочного рынка, его бесперспективность в обозримом будущем.
Хеджируют риски крупные нефтяные компании, как правило это ВИНКи или трейднры-тяжеловесы, типа Витол, Ганвор и др. Но это они проделывают на лондонской ICE, а СПбМТСБ для них явно мала.
Re: Re: Вопрос о фьючерсах на нефтепродукты.
ФТК, ООО, Михеев Михаил Евгеньевич (mikheev@ftk-broker.ru). Дата: 05.12.13 16:06 Очень надеюсь, что традиции и вера в «волю Божью» при занятии бизнесом скоро изменятся. Весь мир использует хэджирование для спотовых сделок даже при небольших объемах.
Хочу заметить, что использовать инструменты биржи ICE для хеджирования товарных сделок на внутреннем рынке сильно проблематично. У меня есть большое количество расчетов, наглядно показывающих разницу в динамике движения инструментов.
Конечно, хеджить экспорт или импорт – да, можно. Но если исключительно внутренний рынок – однозначно нет. Хотя, если ты очень крупный потребитель, как, например, РЖД, то для тебя тот-же ВТБ сделает (и делает) и свопы и форварда и все что душе угодно.
Пора, коллеги, менять свое мировоззрение.
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.